Risicobeheersing door middel van statistisch voordeel, mechanische regels en strikte wiskundige uitvoering.
De meeste beleggers benaderen opties als een speculatief instrument om snel winst te maken. Bij DataSente zien we opties juist als een verzekeringsmodel. Door systematisch premie te verkopen, treden we op als de verzekeraar, niet als de verzekerde.
Onze filosofie is gebaseerd op het behouden van Sente. Dit betekent dat we te allen tijde de controle hebben over onze blootstellingen, marginvereisten en posities. Dit bereiken we door:
Door uitsluitend te handelen in zeer liquide indices (zoals SPX en NDX) en aandelen met een hoge handelsintensiteit vermijden we liquiditeitsrisico's en minimaliseren we de bid-ask spreads.
Het Multiple Entry Iron Condor (MEIC) framework vormt de wiskundige basis voor onze delta-neutrale premium collectie. Onze posities worden volledig geautomatiseerd beheerd via TAT (Trade Automation Toolbox) en aangestuurd via signalen vanuit TradingView.
De engine ondersteunt meerdere mechanische optiestrategieën, met een sterke nadruk op risicobeheersing gedurende de handelsdag:
| Optiestrategie | Aansturing & Beheer (TAT / TradingView) |
|---|---|
| 0DTE Iron Condors | Intraday premieverkoop gericht op snelle theta-decay op index-niveau. |
| 0DTE Credit Spreads | Puts & Calls, continu gemonitoord en gedurende de dag automatisch gesloten/bijgesteld op basis van risicogrenzen. |
| Debit Spreads | Put & Call spreads voor gedefinieerde, gerichte marktblootstelling met beperkt risico. |
| Calendar Spreads | Spreads ingezet om te profiteren van de impliciete volatiliteitstermijnstructuur. |
| Executie Engine | Trade Automation Toolbox (TAT) met directe signalering vanuit TradingView. |
Door mechanische executie te combineren met TradingView en TAT elimineren we menselijke fouten en emoties bij snelle marktbewegingen. Credit spreads worden continu bewaakt en zo nodig direct gesloten gedurende de dag.
MEIC Server OpenenOnze benadering van Short Puts is direct afgeleid van de wiskundige onderzoeken van Tastytrade. We richten ons op het verkopen van puts op kwalitatieve underlyings met een hoge Implied Volatility Rank (IV Rank).
De kracht van deze methode schuilt in de mechanische beheersregels. We wachten niet tot expiratie, maar we sluiten posities vroegtijdig om het risico per dag dat we in de markt zijn te minimaliseren.
| Regel | Tastytrade / Sente Methode |
|---|---|
| Entry DTE | Target 45 dagen (optimale theta-versnelling) |
| Entry Delta | 0.30 Delta (voor cash-secured) of 0.16 Delta (leveraged) |
| Winst Doel | Sluiten op 50% van de maximale winst |
| Tijdsbeheer | Altijd sluiten of doorrollen op exact 21 DTE (om Gamma-risico te vermijden) |
| Verdediging | Roll naar volgende cyclus voor additionele credit bij overschrijding |
Rond 21 dagen voor expiratie begint het Gamma-risico (de gevoeligheid voor koerssprongen) exponentieel toe te nemen. Door posities op 21 DTE mechanisch te sluiten of door te rollen, vermijden we grote, onverwachte verliezen en behouden we te allen tijde 'Sente'.
Naast delta-neutrale condors en puts maken we gebruik van gerichte, kapitaal-efficiënte spreads om te profiteren van volatiliteitsverschillen en lange-termijn trends.
Calendar Spreads: We kopen een optie met een langere looptijd en verkopen een optie met een kortere looptijd op dezelfde uitoefenprijs. We profiteren hierbij van het snellere tijdsverval (Theta) van de kortlopende optie en veranderingen in de volatiliteitscurve.
Diagonal Spreads & LEAPS (Poor Man's Covered Call): We kopen een diep in-the-money calloptie (LEAPS, >1 jaar looptijd, Delta >0.85) als synthetisch aandeel. Hiertegenover verkopen we kortlopende, out-of-the-money calls om dividend-achtige inkomsten te genereren met slechts een fractie van de kapitaalbeslag.
Deze strategieën zijn uitstekend geschikt voor family offices die blootstelling aan kwaliteitsaandelen (zoals Microsoft, Apple of ASML) willen behouden, maar gelijktijdig extra rendement (yield) willen genereren en neerwaartse risico's willen hedgen.
Al onze voorgestelde optiemethodieken zijn back-getest over 15+ jaar historische marktgegevens (inclusief de kredietcrisis van 2008 en de COVID-crash van 2020).
Bekijk onze Research & Backtests